Если спросить у ChatGPT: «Назови самый рискованный бизнес», его ответы могут различаться. Позиция трейдинга в списке варьируется от первой до седьмой. Однако, если уточнить, что бизнес зависит исключительно от внешних факторов, а управляющий обладает достаточной квалификацией, то по степени риска трейдинг опускается на 7–10 позиций. Это именно та деятельность, где успех в первую очередь зависит от вашей квалификации и минимально зависит от внешних факторов.

Я снова возвращаюсь к вопросу: какой должна быть торговая система? На этот раз я предлагаю рассмотреть подход ChatGPT. Мы сравним его с вашими правилами, а я дополню свои замечания материалами, доступными в сети. Буду признателен, если вы внесёте свои поправки в комментариях к пропущенным пунктам.

Итак, по версии ChatGPT, торговая система включает:

Составляющие торговой системы

1. Цели и задачи

Чётко определённые финансовые цели.

Временные рамки для их достижения.

1. Анализ рынка

Картина рынка: визуализация возможных движений цены.

Фундаментальный анализ: изучение макроэкономических факторов.

Технический анализ: использование графиков, индикаторов, паттернов.

1. Сигналы для входа и выхода

Чёткие правила открытия позиций.

Индикаторы для определения момента выхода.

1. Управление рисками

Установление уровня допустимых убытков.

Использование стоп-лоссов.

Ограничение размера позиций в сделке.

1. Управление капиталом

Планирование распределения капитала на сделки.

Определение нормы прибыли и подходов к её достижению.

Стратегии увеличения объёмов при успешных сделках.

1. Мониторинг и контроль

Ведение торгового журнала для анализа сделок.

Регулярный пересмотр и корректировка системы.

1. Психологический аспект

Разработка плана действий в случае стресса.

Эмоциональная дисциплина и контроль.

1. Тестирование и оптимизация

Историческое тестирование системы на данных.

Проверка на реальном рынке с минимальными объёмами.

Эти составляющие помогают создать комплексную и устойчивую систему, способную работать в разных рыночных условиях.

Теперь разберём систему. По каждому пункту я выставлю оценку по 10-балльной шкале.

Оценка составляющих:

1. Цели и задачи

Пункт отсутствует в реальности, так как при появлении нового паттерна изменяются все цели. Время появления нового паттерна неизвестно.

Оценка: 0 баллов.

1. Анализ рынка

Понятие «картина рынка» нигде точно не объясняется, поэтому за этот пункт 0 баллов.

Литературы по фундаментальному и техническому анализу много, трактовки разнообразные. Единственный минус — отсутствие фактора времени и возможность движения цены без указанных паттернов, поэтому по два балла за каждый пункт.

Оценка: 4 балла.

1. Сигналы для входа и выхода

Обилие сигналов, отсутствие чёткой статистики, слишком общая формулировка «управление рисками».

За сигналы: 4 балла.

За управление рисками: 0 баллов.

Итого: 4 балла.

1. Управление рисками

Есть установка стоп-лоссов, но без чёткого указания их места и размера убытков.

За стоп-ордера: 2 балла.

За ограничение размера позиций: 2 балла.

За управление капиталом: 0 баллов.

Итого: 4 балла.

1. Управление капиталом

Нет примеров построения риск-менеджмента, мониторинг и контроль не имеют ясного основания.

Оценка: 0 баллов.

1. Мониторинг и контроль

Корректировка системы касается только технических параметров индикаторов. Психология часто сводится к недостатку знаний, но литературы на эту тему много.

За корректировку системы: 2 балла.

За психологию: 5 баллов.

Итого: 7 баллов.

1. Психологический аспект

Лично я считаю, что задача трейдера — не доводить себя до стресса. Однако признаю, что этот пункт проработан достаточно хорошо.

Оценка: 10 баллов.

1. Тестирование и оптимизация

Бэктестинг присутствует, можно тестировать на малых объёмах. Минус — отсутствие моделирования неликвидности рынка.

Оценка: 8 баллов.

Итог

Суммарный балл: 0 + 4 + 4 + 4 + 0 + 7 + 10 + 8 = 37. Это меньше половины, что означает, что технические аспекты изучать стоит, но основа лежит в управлении капиталом. Стоит ли удивляться, почему люди, прошедшие курсы, не могут успешно торговать на рынке? Поэтому проверьте свои программы обучения; всю технику вы можете найти в литературе, максимальная стоимость книги в пределах 50 долларов. Но ключ к успеху лежит в планировании.

Вывод:

Технические знания важны, и их можно почерпнуть из множества книг. На их освоение уйдёт от полугода до двух лет. Наставник на этом этапе не обязателен.

Однако в области планирования трейдинга и управления позициями существует серьёзный пробел. Такие навыки сложно смоделировать на бэктестинге, и их придётся проверять на практике.

Дорогу осилит идущий. Удачи!

С уважением!